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kk12651769的所有日志（39）
8/12/2020 11:22:00 PM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月13日6:24盈亏如下，利差(库存费)为 |
8/12/2020 6:01:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数继续震荡回升。我们认为主要还是因在美国财政刺激磋商陷入僵局以及贸易紧张局势加剧的背景下，美债收益率的继续走升支撑了美元。今晚20:30，美国将公布7月季调后CPI月率，目前市场普遍预期该数据将录得0.30%，低于前值的0.60%，这或许会给美元带来一定压力。不过从趋势来看，我们认为美元仍然以震荡偏多为主。日元方面，随着避险需求降温，日元继续下跌。因此，短线维持美/日为震荡偏多结构。 英国方面，日内，英镑微幅回落。虽然英国第二季度GDP录得-21.7%好于预期，但依然创了有记录以来的最低水平，这也并没有给英镑带来多少支撑。此外，考虑到脱欧仍然存在不确定性，近期继续维持英镑为震 |
8/11/2020 11:18:00 PM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月12日6:27盈亏如下，利差(库存费)为 |
8/11/2020 5:30:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数震荡回升。一方面是因投资者对美国两党达成刺激方案的预期升温;另一方面美债收益率的反弹也支撑了美元。因此，短线继续维持美元有震荡回升的预期，对于中线的看法，大家可以回看我们今天早间的快讯，仍维持其为偏弱结构。日元方面，随着市场看多经济前景的预期上升，避险需求降温，日元跌至一周低位。因此，短线维持美/日为震荡偏多结构。 英国方面，日内，英镑小幅回落，一方面是因美元的继续回升;另一方面，从今日英国公布的经济数据来看：7月失业率7.5%超市场预期;7月失业金申请人数为9.44万人，也远超市场预期;经济数据的疲软也继续施压英镑。此外，考虑到脱欧仍然存在不确定性，短线继续 |
8/11/2020 2:03:00 AM
| 今天跟朋友聊天时谈到了交易中拿不住利润的问题，这应该是大部分交易者都遇到过或是正在面对的困境，本人同为交易中人，之前同样有过这样的困扰，所幸的是现在控制的还算不错，故利用本篇文章分享一下个人经验，不能说对每个人百分之百有效，起码可以参考。 正因为深有体会，所以我觉得无需阔谈心态的大道理，真正解决问题的方法是找出其背后可能出现的原因，并对症下药。诚然每位交易者出现的原因不尽相同，本人只针对自己之前遇到过的细节进行探讨。 重仓之下，能拿住单子的人少之又少 早在去年，我曾经跟大家详细探讨过资金管理的方法，原则上来说，如果把资金管理做好，就不太可能出现重仓的情况(除非你的系统就是重仓交易 |
8/11/2020 2:02:00 AM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月11日6:30盈亏如下，利差(库存费)为 |
8/9/2020 10:47:00 PM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月10日6:35盈亏如下，利差(库存费)为 |
8/7/2020 5:16:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数有所回升。不过投资者的焦点也已转向晚间的非农就业报告，目前市场预计，美国7月非农就业人数或增加160万人，失业率为10.5%，平均每小时工资月率为-0.5%。考虑到周三ADP仅新增16.7万人，这暗示美国就业市场处于停滞状态。因此，预计美国7月就业人口将继续增加，但步伐将明显放缓。如果符合预期，将有望继续给予美元提支撑;反之，美元将面临进一步下调风险。 英国方面，日内英镑小幅回落，主要还是因美元的回升。考虑到此前英国央行维持利率不变，并暂时缓和了市场对实施负利率的担忧;此外，英国短期经济已有所恢复，这些都对英镑构成了一定支撑。因此，我们预计短线英镑调整以后，或许还有回升的 |
8/6/2020 10:47:00 PM
| 量化交易策略 值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应，MEX动量反转量化策略再次来到前期高点附近，投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合多头方向有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.75%。本周组合及截至北京时间8月7日6:31盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 |
8/6/2020 5:23:00 AM
| 1万美元现金等你来战，外汇模拟大赛报名了! 一起瓜分US $15,000现金。 汇市焦点 避险货币方面，日内美元指数虽跌破上周低点，但很快就快速回升，截止发稿美元指数微幅下跌。我们认为这样的反弹更多是快速破前低以后分时级别背离形成的。今晚20:30，美国将公布当周初请失业金人数，市场预期为141.5万人，前值为143.4万人;考虑到当前美国新冠新增确诊人数依旧在大幅增加，这将迫使更多的企业关门，美国失业人数可能继续攀升。因此，预计美元指数中线仍将以下探为主;短线或有技术性反弹。美/日方面，日内并没有太大波动，我们认为后市美/日仍将跟随美元的走势。 英国方面，今天下午14：00，英国央行公布了利率决议，维持利率及Q |