MultiBank Group 大通金融集团
kk12651769的所有日志（2）
8/14/2020 5:40:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数走势震荡。一方面受累于美国新一轮救助计划的僵局仍未打破;另一方面美债收益率曲线在本周持续走升，短线也支撑了美元。今日20:30，美国将公布7月零售销售月率，市场预期为1.9%，大幅低于前值的7.5%。考虑到本次数据向好的可能性较大，因此，对于美元而言可能不是什么压力。总的来看，我们认为美元走势与长期美债收益率走势高度相关，因此当前长短期美债收益率差持续拉大的格局下，短线对于美元而言也将构成利多。 欧元区方面，日内，欧元微幅下跌。一方面是因美元的企稳;另一方，今天下午17:00， 欧元区将公布第二季度GDP，当前市场预期欧元区第二季度GDP年率修正值为-15%;因为新冠疫情影响 |
8/14/2020 2:22:00 AM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月14日6:23盈亏如下，利差(库存费)为 |