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kk12651769的所有日志（4）
8/31/2020 11:26:00 PM
| 量化交易策略 最近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对可控;值得大家注意的是，货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌1.97%。本周组合及截至北京时间9月1日6:24盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货币 |
8/31/2020 5:43:00 AM
| MEX前瞻 黄金方面，上周，鲍威尔表示可以让通胀在一段时间内超过2%的目标，黄金因此而受到提振。从中长期来看，如果实际收益率继续下跌，将会对黄金构成较强的支撑。但考虑到疫苗的利好，以及全球经济的复苏，避险情绪或有所缓和，本周维持黄金为震荡结构。 油价方面，上周，油价整体较强。主要是因两大飓风的影响提振了油价。不过，飓风过后，许多大型炼油厂已经逐步恢复产能;另一方面，沙特阿美在北部地区发现两个新油气田，短期油价还是面临一定压力。但考虑到本周主要用油国的经济数据较为乐观，还是维持油价为震荡偏多结构。 汇市方面： 美国方面，上周，美元下跌。主要是因美联储主席鲍威尔宣布重大政策调整，对通胀采取更为宽松的立场 |
8/31/2020 2:13:00 AM
| 这个时代，早已没有一成不变和一劳永逸! 这个时代，抛弃你时从来不会和你打招呼! 不知您有没有发现: 诸多原本身边常见的品牌，如今却渐渐淡出了我们视线。在这个快速迭代的世界，似乎没什么是不可能发生的。 近日，必胜客在美最大经销商申请破产，300家美国必胜客永久关店。 一同遭殃的，还有另一餐饮巨头——日本吉野家。上个月，吉野家全球范围内关闭150家门店，其中包含100家日本国内门店以及50家海外门店。 除申请破产关闭门店外，许多企业正通过裁员挣扎求生。这次登上头条的，是我们每个人都无比熟悉的可口可乐。8月28日，可口可乐公司，宣布将启动一项大型重组计划，包括向大约4000名北美员工提供自愿离职/遣 |
8/31/2020 2:02:00 AM
| 量化交易策略 最近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对可控;值得大家注意的是，货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌1.97%。本周组合及截至北京时间8月31日6:21盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货 |