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kk12651769的所有日志（3）
8/19/2020 11:14:00 PM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.01%。本周组合及截至北京时间8月20日6:23盈亏如下，利差(库存费)为正向。 |
8/19/2020 5:43:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数依旧弱势。一方面是因新一轮刺激方案仍未打破僵局，投资者担心美国将难以重获经济增长动力，美元需求受到削弱。另一方面，债券收益率的走低，以及美国大选的不确定令美元承压。明日凌晨02:00，美联储将公布货币政策纪要。由于美国新一轮经济刺激法案一直“难产”，市场预计美联储将会继续强调财政支持的重要性，并在这种情况下不得不使用更多工具支撑经济，直到摆脱危机。因此，偏鸽派的预期或将继续施压美元。但投资者也需留意，由于民主党目前释放出了让步迹象，愿意将刺激规模减半。如果出现新的转机，外加美元近期已经超跌，不排除会给美元指数企稳反弹提供机会。 英国方面，日内，英镑小 |
8/19/2020 3:16:00 AM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.01%。本周组合及截至北京时间8月19日6:20盈亏如下，利差(库存费)为正向。 |