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kk12651769的所有日志（2）
8/12/2020 11:22:00 PM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月13日6:24盈亏如下，利差(库存费)为 |
8/12/2020 6:01:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数继续震荡回升。我们认为主要还是因在美国财政刺激磋商陷入僵局以及贸易紧张局势加剧的背景下，美债收益率的继续走升支撑了美元。今晚20:30，美国将公布7月季调后CPI月率，目前市场普遍预期该数据将录得0.30%，低于前值的0.60%，这或许会给美元带来一定压力。不过从趋势来看，我们认为美元仍然以震荡偏多为主。日元方面，随着避险需求降温，日元继续下跌。因此，短线维持美/日为震荡偏多结构。 英国方面，日内，英镑微幅回落。虽然英国第二季度GDP录得-21.7%好于预期，但依然创了有记录以来的最低水平，这也并没有给英镑带来多少支撑。此外，考虑到脱欧仍然存在不确定性，近期继续维持英镑为震 |