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kk12651769的所有日志（3）
8/27/2020 10:36:00 PM
| 量化交易策略 虽然前几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限，并且在上周基本已经企稳;值得大家注意的是，货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.06%。本周组合及截至北京时间8月28日6:20盈亏如下，利差(库存费)为正向。 |
8/27/2020 5:49:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数震荡。数据方面，今晚20:30，美国将公布初请人数和第二季度GDP;目前市场预计第二季度GDP修正值可能比初值稍稍好一些;初请人数为100万人，考虑到近期美国的疫情整体有缓解的趋势，如数据较好有望给予美元一定支持。而今晚的焦点集中在了美联储主席鲍威尔的讲话，目前市场普遍预计美联储主席鲍威尔将在会上进一步透露美联储的政策框架。总的来说，鲍威尔的讲话立场偏鸽，但是这已经在市场的预期当中;如果他没有释放更加鸽派的信号，那么美元指数不可能大幅下挫，反而有企稳的可能。 欧洲方面，日内，欧元、英镑同样波动不大。虽然最新一轮脱欧谈判再度陷入困境，但英国负利率预期的下降，英镑在 |
8/27/2020 2:35:00 AM
| 量化交易策略 虽然前几周我们的量化交易策略净值有所回落,但回撤幅度相对有限,并且在上周基本已经企稳;值得大家注意的是,货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.06%。本周组合及截至北京时间8月27日6:24盈亏如下,利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货币方面, |