MultiBank Group 大通金融集团
kk12651769的所有日志（2）
8/6/2020 10:47:00 PM
| 量化交易策略 值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应，MEX动量反转量化策略再次来到前期高点附近，投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合多头方向有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.75%。本周组合及截至北京时间8月7日6:31盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 |
8/6/2020 5:23:00 AM
| 1万美元现金等你来战，外汇模拟大赛报名了! 一起瓜分US $15,000现金。 汇市焦点 避险货币方面，日内美元指数虽跌破上周低点，但很快就快速回升，截止发稿美元指数微幅下跌。我们认为这样的反弹更多是快速破前低以后分时级别背离形成的。今晚20:30，美国将公布当周初请失业金人数，市场预期为141.5万人，前值为143.4万人;考虑到当前美国新冠新增确诊人数依旧在大幅增加，这将迫使更多的企业关门，美国失业人数可能继续攀升。因此，预计美元指数中线仍将以下探为主;短线或有技术性反弹。美/日方面，日内并没有太大波动，我们认为后市美/日仍将跟随美元的走势。 英国方面，今天下午14：00，英国央行公布了利率决议，维持利率及Q |