MultiBank Group 大通金融集团
kk12651769的所有日志（4）
8/11/2020 11:18:00 PM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月12日6:27盈亏如下，利差(库存费)为 |
8/11/2020 5:30:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数震荡回升。一方面是因投资者对美国两党达成刺激方案的预期升温;另一方面美债收益率的反弹也支撑了美元。因此，短线继续维持美元有震荡回升的预期，对于中线的看法，大家可以回看我们今天早间的快讯，仍维持其为偏弱结构。日元方面，随着市场看多经济前景的预期上升，避险需求降温，日元跌至一周低位。因此，短线维持美/日为震荡偏多结构。 英国方面，日内，英镑小幅回落，一方面是因美元的继续回升;另一方面，从今日英国公布的经济数据来看：7月失业率7.5%超市场预期;7月失业金申请人数为9.44万人，也远超市场预期;经济数据的疲软也继续施压英镑。此外，考虑到脱欧仍然存在不确定性，短线继续 |
8/11/2020 2:03:00 AM
| 今天跟朋友聊天时谈到了交易中拿不住利润的问题，这应该是大部分交易者都遇到过或是正在面对的困境，本人同为交易中人，之前同样有过这样的困扰，所幸的是现在控制的还算不错，故利用本篇文章分享一下个人经验，不能说对每个人百分之百有效，起码可以参考。 正因为深有体会，所以我觉得无需阔谈心态的大道理，真正解决问题的方法是找出其背后可能出现的原因，并对症下药。诚然每位交易者出现的原因不尽相同，本人只针对自己之前遇到过的细节进行探讨。 重仓之下，能拿住单子的人少之又少 早在去年，我曾经跟大家详细探讨过资金管理的方法，原则上来说，如果把资金管理做好，就不太可能出现重仓的情况(除非你的系统就是重仓交易 |
8/11/2020 2:02:00 AM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月11日6:30盈亏如下，利差(库存费)为 |