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kk12651769的所有日志（537）
8/31/2020 2:02:00 AM
| 量化交易策略 最近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对可控;值得大家注意的是，货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌1.97%。本周组合及截至北京时间8月31日6:21盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货 |
8/19/2020 5:43:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数依旧弱势。一方面是因新一轮刺激方案仍未打破僵局，投资者担心美国将难以重获经济增长动力，美元需求受到削弱。另一方面，债券收益率的走低，以及美国大选的不确定令美元承压。明日凌晨02:00，美联储将公布货币政策纪要。由于美国新一轮经济刺激法案一直“难产”，市场预计美联储将会继续强调财政支持的重要性，并在这种情况下不得不使用更多工具支撑经济，直到摆脱危机。因此，偏鸽派的预期或将继续施压美元。但投资者也需留意，由于民主党目前释放出了让步迹象，愿意将刺激规模减半。如果出现新的转机，外加美元近期已经超跌，不排除会给美元指数企稳反弹提供机会。 英国方面，日内，英镑小 |
9/2/2020 11:19:00 PM
| 量化交易策略 最近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对可控;值得大家注意的是，货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌1.97%。本周组合及截至北京时间9月3日6:22盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货币 |
8/31/2020 11:26:00 PM
| 量化交易策略 最近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对可控;值得大家注意的是，货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌1.97%。本周组合及截至北京时间9月1日6:24盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货币 |
8/19/2020 3:16:00 AM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.01%。本周组合及截至北京时间8月19日6:20盈亏如下，利差(库存费)为正向。 |
8/17/2020 10:58:00 PM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.01%。本周组合及截至北京时间8月18日6:27盈亏如下，利差(库存费)为正向。 |
8/31/2020 2:13:00 AM
| 这个时代，早已没有一成不变和一劳永逸! 这个时代，抛弃你时从来不会和你打招呼! 不知您有没有发现: 诸多原本身边常见的品牌，如今却渐渐淡出了我们视线。在这个快速迭代的世界，似乎没什么是不可能发生的。 近日，必胜客在美最大经销商申请破产，300家美国必胜客永久关店。 一同遭殃的，还有另一餐饮巨头——日本吉野家。上个月，吉野家全球范围内关闭150家门店，其中包含100家日本国内门店以及50家海外门店。 除申请破产关闭门店外，许多企业正通过裁员挣扎求生。这次登上头条的，是我们每个人都无比熟悉的可口可乐。8月28日，可口可乐公司，宣布将启动一项大型重组计划，包括向大约4000名北美员工提供自愿离职/遣 |
8/14/2020 2:22:00 AM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月14日6:23盈亏如下，利差(库存费)为 |
8/28/2020 5:00:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数持续走低，未能延续前一交易日涨势。主要是因美联储主席鲍威尔放松对通胀的预期，如果通胀预期上升将会导致实际收益率(债券名义收益率减去通胀预期)的下行压力增大，这将会给美元施压。今晚20:30， 美国将公布7月核心PCE年率，目前市场预期为1.2%。结合7月经济数据来看整体向好，因此，美国7月核心PCE可能回暖，而在新的政策框架下反而可能会施压美元。因此，短线维持美元为偏弱结构。美/日方面，日内大幅回落。主要是因日本广播协会电视台今日报道，安倍晋三因为自身健康原因，已基本决定辞去日本首相一职。短线，同样维持美/日为偏弱结构。 欧洲方面，日内，欧元、英镑大幅上涨。一方面是 |
8/12/2020 11:22:00 PM
| 量化交易策略 虽然近几周我们的量化交易策略净值有所回落，但回撤幅度相对有限;并且值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合空头组合有一定调整。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%。本周组合及截至北京时间8月13日6:24盈亏如下，利差(库存费)为 |