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kk12651769的所有日志（2）
7/16/2020 10:30:00 PM
| 量化交易策略 MEX动量反转量化策略继续在2020年货币市场展现出稳固并明显的每周动量反转效应，并再次来到历史新高附近，投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.23%。本周组合及截至北京时间7月17日6:25盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货币方面，周四，美元指数上涨0.27%， |
7/16/2020 5:06:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内美元指数小幅走高，主要是因新冠病毒感染病例激增以及亚洲股市暴跌提振了美元。今晚20:30，美国将公布6月零售销售数据和当周初请失业金人数。市场预期由于6月份美国疫情出现反弹，数据将自17.7%的历史高位暴跌至5%，如果低于预期，可能会加剧经济复苏的难度，从而利好作为避险货币的美元。技术上看，美元指数短线多空焦灼，料延续低位震荡走势。 英国方面，日内英镑延续了昨日美盘的跌势，主要是因英国央行行长贝利表示，英国利率可能会在很长一段时间内保持在低水平，央行将尽一切努力支持经济;但就目前来看仍很脆弱，这将给央行进一步放松货币政策打开大门，负利率预期升温。同时，英国脱欧风险仍未解 |