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kk12651769的所有日志（2）
7/22/2020 10:48:00 PM
| 量化交易策略 MEX动量反转量化策略虽然在近两周有所回落，但从中长期来看依然在货币市场展现出了稳固并明显的每周动量反转效应。投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.69%。本周组合及截至北京时间7月23日6:33盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货币方面，周三，美元指数下 |
7/22/2020 5:22:00 AM
| 汇市焦点 避险货币方面，日内美元指数微幅回升，主要是因市场对美国疫情加重的担忧限制美元的跌势。考虑到疫苗的进展不错，以及美国正在酝酿万亿美元新刺激计划，美元中期跌势恐难改变。技术上看，由于前期跌幅较大，技术上是有修复的可能;因此，预计美元短线可能企稳上涨，但整体仍处疲软状态。 英国方面，虽然日内英镑小幅回落，但总体趋势依然向上。一方面因美元中期走弱是大背景;另一方面是因市场预计英国脱欧问题仍有可能在10月达成协议。此外，市场还预计在8月6日召开的下会议上，政策不会有任何变化。情绪的转变为英镑多头提供了支撑。因此，我们预计英镑短线调整以后还是有上升空间的。 商品货币方面，日内亚洲股市冲 |