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汇市焦点 避险货币方面，日内美元指数微幅回升，主要是因市场对美国疫情加重的担忧限制美元的跌势。考虑到疫苗的进展不错，以及美国正在酝酿万亿美元新刺激计划，美元中期跌势恐难改变。技术上看，由于前期跌幅较大，技术上是有修复的可能;因此，预计美元短线可能企稳上涨，但整体仍处疲软状态。 英国方面，虽然日内英镑小幅回落，但总体趋势依然向上。一方面因美元中期走弱是大背景;另一方面是因市场预计英国脱欧问题仍有可能在10月达成协议。此外，市场还预计在8月6日召开的下会议上，政策不会有任何变化。情绪的转变为英镑多头提供了支撑。因此，我们预计英镑短线调整以后还是有上升空间的。 商品货币方面，日内亚洲股市冲高回落，但并未对商品货币构成什么压力。中线来看，随着市场风险偏好情绪好转，澳元、纽元有继续走高的可能。此外，投资者纷纷押注中国经济前景向好，外资不断涌入，这将对澳元领衔的商品货币非常有利。因此，继续维持澳元、纽元为震荡偏多结构，短线技术上有整理。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.69%。本周组合及截至北京时间7月22日16:25盈亏如下，利差(库存费)为正向。 商品市場 交易偏好 – 今晚维持原油(WTI)震荡结构、黄金(XAU)为震荡偏多结构。 黄金方面，日内金价继续上涨，一方面是因宽松的货币环境，促使更多的资金流向黄金市场;另一方面，各国疫情确诊数持续爆发，避险情绪推动金价走高。短线来看继续维持金价为震荡偏多结构。 油价方面，今日凌晨公布的API原油库存大幅增加，扭转了前一周的降幅，数据公布后油价短线下挫。今晚22:30，美国将公布EIA原油库存数据，根据以往的经验，API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性，所以EIA原油库存数据可能会给油价带来压力。 摘要 CFTC资金流数据显示美元、加元空头仍处于极值，因此，预计短期随着资金流入并支持其回涨，另外，欧元、澳元多头也处于极值。 澳/美、纽/美盈利已比较丰厚，可兑现部分利润。 财经日历 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
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量化交易策略 MEX动量反转量化策略虽然在近两周有所回落，但从中长期来看依然在货币市场展现出了稳固并明显的每周动量反转效应。投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.69%。本周组合及截至北京时间7月23日6:33盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货币方面，周三，美元指数下跌0.2%，盘中一度触及94.82。主要是因美国的实际利率偏低，且美联储承诺有可能进一步走低。另外，欧元的持续上涨也施压美元。技术上来看，由于前期跌幅较大，盘中不排除有技术性修复的可能，但整体仍然偏弱。今晚20:30，美国将公布至7月18日当周初请失业金人数，目前市场预期录得130万人，投资者可关注。 欧元区方面，在欧盟同意设立7,500亿欧元复苏基金以分担疫情危机期间产生的债务后，市场人气基本保持乐观，欧/美连续上涨，最高触及到1.1601。考虑到欧元区疫情比美国控制的要好，以及市场对于看多的情绪依然较浓，因此，短线继续维持其为震荡偏强的结构。 商品货币方面，随着美元的回落，以及美股的回升，提振了市场风险偏好，商品货币集体收涨。不过，新冠病例激增以及澳洲第二大州重新实行封锁措施也限制了澳元的上涨空间。考虑到中国经济前景向好，外资不断涌入，这将对澳元领衔的商品货币非常有利。因此，继续维持澳元、纽元为震荡偏多结构，短线技术上有整理。 商品市場 交易偏好 – 今日维持原油(WTI)为震荡结构、黄金(XAU)为震荡偏多结构。 黄金方面，随着国际地缘政治风险增大，金价昨日大涨1.46%;中期来看，在病毒病例激增，经济增长放缓，美国实际利率为负，国际政治紧张局势加剧和美元走软的情况下，投资者有继续涌向贵金属的需求。因此，继续维持黄金为震荡偏多结构。 油价方面，EIA原油库存意外大增489.2万桶，油价一度下跌1.9%;不过，好在美元下跌和美股坚挺为油价提供了支撑。考虑到冠状病毒疫情复燃以及OPEC+下个月放松减产计划，预计美原油将会限制在40美元/桶附近狭幅波动。 股指前瞻 港股方面，周三，港股午盘跌幅扩大，恒指尾盘急插，失守10、20天线。恒指全日收跌2.25%;国企指数收跌1.93%。板块方面，蓝筹地产和苹果概念板块普跌，石油股逆市上升。技术上看，继续关注25000的支撑和26500的压力。 摘要 CFTC资金流数据显示，美元、加元空头仍处于极值，因此，预计短期随着资金流入并支持其回涨，另外，欧元、澳元多头也处于极值。 澳/美、纽/美盈利已比较丰厚，可兑现部分利润。 财经日历 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
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明朝有三首简单的小诗歌《昨日歌》《今日歌》和《明日歌》。其中朗朗上口的一句“明日复明日，明日何其多。”就是出自《明日歌》。三首诗歌反复告诫人们今日的事情今日做，不要拖到明天，不要蹉跎岁月。三首诗歌的意思都十分浅显易懂，且富有教育意义。今天大通金融MEX为大家介绍“今天的事，今日毕”的交易风格——日内交易。 日内交易，顾名思义就是指从开仓到平仓，都在当日发生，仓位不隔夜。日内交易是另一种短期交易风格，但与剥头皮交易不同的是，日内交易每天只要进行一个交易，在当天结束时平仓。这类交易者喜欢在一天交易开始时就根据他们自己的见解选择开始交易，然后一天结束时，无论盈亏都会平仓。 日内交易适合全天有足够时间分析、执行和监控交易的外汇交易员。如果你认为剥头皮交易太快，而波段交易有点慢，那日内交易或许适合你。 让我们来看看什么样的交易者适合成为日内交易者，而什么样的交易者则不适合呢?如果你喜欢在当天开始和结束交易;你有时间在一天开始的时候分析市场，并且可以全天监控市场;你想在一天交易结束时知道你的盈亏状况，那么你可以选择成为日内交易者。但如果你更喜欢长期或短期交易;你没有时间分析市场，并一整天监控它的变化，你白天需要工作，那么日内交易者不适合你。 当你选择进行日内交易时，有几点你是需要考虑的： 1. 关注最新的基本面事件，它帮助你选择方向; 2. 你需要时刻关注最新的经济消息，这样你就可以在一天开始的时候做出交易决定; 3. 你要确保你有时间监控着你的交易; 4. 如果你有全职工作，想想你要如何平衡你的工作和交易。注意不要因为上班看交易图表而被炒鱿鱼喔。 接下来让大通金融MEX为你介绍日内交易的三种不同交易方式吧： 1.趋势交易。指你查看较长时间段的图表来确定整体趋势。一旦整体趋势确定了，你可以转向时间段较短的图表，并在这个趋势的方向上寻找交易机会。 在时间段较短的图表上使用指示器将帮助你找到合适的入场点位。 2.反向交易。这与趋势交易类似，不同之处在于一旦你确定了整体趋势，你要反向寻找交易机会。也就是说，找到一个趋势的终结点，在趋势逆转时先行进入。这有点冒险，不过回报巨大。 我们在这个例子里看到的是四小时图表上有一个延续较长时间下行的趋势。这一迹象表明市场即将出现逆转。 由于我们想“逆势而上”，我们将在与整体趋势相反的方向里寻找交易，通常是在时间段较短，如在15分钟的图表上寻找。 谨记逆势是风险很高的，但如果使用得当，可以带来巨大的收益! 3.突破交易。指你在一天中的一段时间观察一对货币的走势，然后在走势的两侧都设定交易，期望能在其中一边抓住突破交易。当货币对波动幅度较小时，这类交易十分有效，因为它通常意味着较大的变动将会出现。你的目标是设定好点位，等待变动出现，以便能够抓住这个好时机。 在突破交易中，你确定一个支撑和阻力持续较强的范围。完成后，你可以在突破水平上下设定入场点位。 日内交易就是持仓时间短，不留过夜持仓的交易方式。日内交易有很多优点，比如可以比较自由的安排自己的日程，或是在家工作……目前，全世界范围内有一些操盘高手运用这种交易模式取得稳定的盈利，实现丰厚的利润，获得成功。比如天才交易员查理D已经成为日内交易的神话，因此日内交易现在已经被越来越多的人所推崇和接受。 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
