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15年老平台，50美元免费账户，0投入体验 量化交易策略 MEX动量反转量化策略虽然在近两周有所回落，但从中长期来看依然在货币市场展现出了稳固并明显的每周动量反转效应。投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。另外，本周组合和上周组合保持一致。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.41%。本周组合及截至北京时间7月30日6:32盈亏如下，利差(库存费)为正向。 汇市焦点 避险货币方面，周三,美元指数刷新2018年5月以来低点93.17。主要是因美联储维持利率不变;另外，美联储主席鲍威尔表示，经济发展路径异常不确定，并承诺将使用“所有工具”支持经济。今晚20:30，美国将公布第二季度GDP和个人消费支出以及当周初请失业金人数，目前市场对二季度GDP给出了惊人的预测-34.00%，前值为-5.00%;同时市场预计美国第二季度实际个人消费支出也将降至-34.5%，前值为-6.8%;失业金申请人数方面，市场预计为145万人，前值为141.6万人。从数据方面来看，对于美国而言复苏还有很长的路要走。因此，整体来看美元仍偏弱，短线或许有技术性反弹。 欧元区方面，隔夜欧元突破1.18。一方面是因美联储鸽派言论拉低了美元;另一方面，由于欧洲和美国的疫情发展趋势背道而驰，也提振了欧元。今日，德国将公布第二季度GDP，目前市场预计将下降10.9%，前值为降1.9%，投资者可多关注。技术面来看，欧元短线已经严重超买，是有整理的需要;但目前的情绪仍然偏向于看多欧元，因此，很难判断何时整理，但我们要的内心要保留一份整理的预期。中线继续维持欧元为偏多结构，短线更像有技术性调整需求。 商品货币方面，隔夜美股和A股的大涨，对于市场风险偏好有很大的提振，这对商品货币也构成了非常强支撑;不过，考虑到全球疫情仍然严峻，预计短线很难大幅拔高。但从中线来看还是老观点，随着中国经济的复苏，这将对澳元领衔的商品货币非常有利。短线维持其为震荡偏多结构。 商品市場 交易偏好 – 今日维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为高位震荡结构。 黄金方面，周三金价走高，一度涨逾1%，逼近历史高点。一方面是因冠状病毒流行市场对经济衰退的担忧影响，另一方面，美联储表示将继续实施刺激政策对金价也构成了支撑。中期来看，看涨黄金的理由仍未改变。短线涨多了以后或许有震荡。 油价方面，昨日油价小幅上涨，一方面是因美国原油库存出现今年最大降幅给原油价格带来支撑;另一方面美元走软也引发了原油需求的快速增长，但疫情的再度爆发可能压制了这一需求。另外，汽油和精炼油供应增加，也限制了油价的上涨空间。因此，继续维持油价为震荡结构。 股指前瞻 港股方面，周三，港股低开高走，恒指收涨0.47%;其中，中资券商股涨幅居前。考虑到美联储维持联邦基金利率不变，鲍威尔言论偏悲观，并提到要更多财政政策支持经济，预计港股短线是有支撑的。技术上看，继续关注24000的支撑和26000的压力。 摘要 CFTC资金流数据显示，加元空头仍处于极值，因此，预计短期随着资金流入并支持其回涨，另外，欧元多头也处于极值。 欧/美、澳/美、纽/美盈利已比较丰厚，可兑现部分利润。 财经日历 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
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15年老平台，50美元免费账户，0投入体验， 在外汇交易中风险与机遇总是相生相伴，这让很多投资者既爱又恨，投资者在外汇市场中追逐的就是利润最大化与承受风险最低化，其中判断行情真假突破就是一个最好的获利点，当行情真的产生突破并抓住了时机就会获得一笔不小的厚利，反之则亏损。不少投资者也在大通金融MEX微信后台表示：自己一看到信号就想下单，结果很容易造成频繁下单，而且市场假信号太多，不知道该如何辨别真假突破? 今天，大通金融MEX就来和大家聊聊这个话题。在上面的话中，有几个关键词：看到信号下单，频繁下单，真假突破。 为了避免入市的错误，大通金融MEX认为投资者首先应该学会辨别震荡行情的真假突破，那么如何辨别呢? 1.关键价位上大多数有对手设定的止损位或套牢在这个位置的筹码，当价格突破这个位置时会出现大量的平仓盘，致使价格反方向波动，突破失败。 2.在突破后的某一段时间内，市场出现了利好/利空消息，导致价格产生新的方向，行情从新回到盘整区间，可视为假突破。 3.关键价位选择不准确，阻力比较弱，容易反弹。这种反弹行情不是真正的突破行情，因为阻力支撑点位选择错误，行情其实还未真正突破。 4.关键价位相距较近，突破一个后走势又遇到另外一个价位的阻力，开始回撤。 5.在其他周期上遇到了关键价位的阻力，比如15分钟线突破了，但60分钟线还有一个强阻力关键价位在等着，这都可能导致行情运行一会后停滞不前并开始回撤，这也是因阻力点位寻找不正确造成的假突破现象。 6.收市价的突破是真正的突破。收市价突破趋向线，是有效的突破因而是入市的信号。 大通金融MEX还总结了几条判断突破的原则: 1、发现突破后，多观察一天 发现突破后，多观察一天。如果突破后连续两天汇价继续朝突破后的方向发展，这样的突破就是有效的突破，是稳妥的入市时机。 2、注意突破后两天的高低价 注意突破后两天的高低价。若某天的收市价突破下降阻力线向上发展，第二天，若交易价能跨越最高价，则说明突破阻力线后有大量的买盘跟进。 3、参考成交量 通常成交量是可以衡量市场气氛的。例如，在市价大幅度上升的同时，成交量也大幅度增加，这说明市场对移动方向有信心。相反，虽然市价飙升，但交易量不增反减，说明跟进的人不多，市场对移动的方向有怀疑。 然而，如果破线之后，成交量不升反降，那就应当小心，防止突破之后又回复原位。假的突破不能改变整个局势，如果相信这样的突破，可能会上当。 结语： 看到好信号，你必须要下单。因为这就是你的进场规则，符合你的进场规则，那必然就要下单，这是必须的。 想要做好交易，就不要被一堆不知是谁“创造”的概念给毒害了，你最终还是要正本清源，回归本质，这个时候你的交易才是最清晰的，才不会受到外界干扰。 认知不到位，一切都白费。希望大家都能好好认清这一点! 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
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汇市焦点 避险货币方面，日内美元指数继续走弱，一方面是因美国国会在新一轮财政救助措施上仍无法达成共识，或迫使美联储进一步宽松，从而施压美元;另一方面，明日凌晨2:00美联储公布将利率决议，据CME“美联储观察”，美联储7月维持利率不变的概率为100%，9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%。并且市场预计大概率将会释放进一步激进的宽松信号，这也对美元指数也构成了利空。因此，预计美元将在未来数周内进一步走弱(注意：由于近期美元跌幅较大，需注意利空兑现以后短线是否会出现技术性止跌。)。日元方面，全球多地疫情进一步抬头的趋势令避险需求也继续居高不下，这也推动了日元汇价走强。因此，我们认为美/日将继续走弱。 英国方面，日内英镑波动不大。一方面是因美联储不断强化宽松的预期，令英镑获得了支撑。另一方面英欧谈判的前景不明也限制了英镑上幅。技术上，均线呈现多头排列，KD在50以上。因此，短线维持英镑为震荡偏多结构。 商品货币方面，日内A股大涨，对市场风险偏好起到了非常大的提振，商品货币也获得了一定支撑。另外，今日澳大利亚第二季度CPI录得-0.3%，好于市场预期的-0.4%，对于澳元也美元太大影响。我们还是继续原来的老观点，中线来看，经济复苏似乎依旧是大趋势，尤其是中国经济表现出众，这将对澳元领衔的商品货币非常有利。短线调整基本接近尾声。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.41%。本周组合及截至北京时间7月29日16:25盈亏如下，利差(库存费)为正向。 商品市场 交易偏好 – 今晚维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为震荡偏多结构。 黄金方面，虽然近期交易员在上涨中获利了结，黄金也都出现了回调。不过，我们认为，中期看涨黄金的理由仍未改变。其包括主要经济体内的新冠肺炎感染人数仍在上升、新的货币/财政刺激、国际局势的紧张关系，以及黄金ETF购买量的激增。因此，黄金后续仍以看涨为主，短线或许还有震荡。 油价方面，今晚22:30，将公布EIA库存数据，从API数据来看，预计EIA库存降幅可能会大于预期，给油价带来利好。但是考虑到疫情的二次蔓延，加剧了市场对原油需求前景黯淡的担忧，以及OPEC+将在8月放缓减产数据。因此，维持油价为震荡结构。 摘要 CFTC资金流数据显示，加元空头仍处于极值，因此，预计短期随着资金流入并支持其回涨，另外，欧元多头也处于极值。 欧/美、澳/美、纽/美盈利已比较丰厚，可兑现部分利润。 财经日历 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
